Riska pārvaldību, kad tirdzniecības nākotnes

Kas ir risks? Risks - process, kurā, lai iegūtu vēlamo darbību, mēs veiktu, kas var novest pie daļas, kas zaudējumu - tas ir mūsu kādreiz dārgs mums.

Attiecas tirdzniecības nākotnes uz Fondu biržas, tas ir, cik daudz naudas mēs esam gatavi zaudēt, ja nelabvēlīgu iznākumu, lai gūt peļņu procentos.

Kā, lai samazinātu risku, ja tirdzniecība ļoti riskantu instrumentus - nākotnes. Ir daudz literatūras par kapitālu un minimālu risku tirdzniecības vadību. Par sevi, es izcelt šādus elementus:

• stop vērtību - pieteikumu;
• lielums riska bezpeļņas;
• ievades vērtības depozīta summu;
• zaudējumu apmērs uz dienu.

Lielums pietura - pieteikumu.

Es noslēgt darījumu tikai tad, kad es varētu likt stop vērtība 1-4% no garantijas , lai nodrošinātu līgumu. Ļoti retos gadījumos, tas ir 5%, bet tiecas pozīcijām ar stop 1,5-2,5%. Un tagad pats galvenais - man nav likts stulba, lai apturētu manu interesi, nevis apskatot situāciju un meklējot ieejas uz darījumu, kur apstāšanās būs piemērota.

Piemērs: nodrošinājums 1 nākotnes līgums par akciju «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubļu. Es iesaistīties darījumā, ja es redzu, ka varu likt stop-pieprasījumu par 1- 4% (15 - 60 rubļu). No tā apstāšanās diezgan pieņemams, un liels risks dienas tirdzniecību, nav vērts.

Lielums riska - peļņa.

Svarīgs rādītājs riska pārvaldības , ir vērtība, riska apbalvotu. Kas ir domāts? Kad mēs ievadiet tirdzniecības pozīciju (pirkt vai pārdot nākotnes līgumus), mums vispirms ir jāsaprot, cik daudz mēs zaudētu, ja nelabvēlīgi mums, beigas (cena iet mūsu virzienā), bet pats galvenais - cik daudz mēs vismaz nopelnīt, kad pārvietojas mūsu virzienā.

Mēs, protams, nav, ja mēs nezinām (nav kuri nezina), cik daudz cena būs punkti, bet mēs zinām, līmeni, pie kura cena apvērsti pagātnē, un tas ir mūsu pirmos mērķus. Jomā Komiteja arī mums ir jābūt etalonu sevi, kur mēs nāk no pozīcijas (slēgt darījumu), un tai jābūt noteiktu skaitu. Jā, cena var iet vēl tālāk mūsu virzienā, bet nevar iet.

Tātad mēs nokļūt pozīcijā, ielieciet apstāties un gaidīt satiksmei uz mūsu pusi. Tā vērtība mūsu potenciālā peļņa ir jābūt vismaz 2 reizes lielāks par vērtību, mūsu pietura.

Piemērs: mēs nopirkt vienu nākotnes līgumu par akciju «Gazprom» (GAZR) par cenu 1500 rubļu (garantijas pārklājumu) .. Mēs izbeidzot 30 rubļu. (2% no nodrošinājuma) - ir vērtība mūsu riskam, un mums vajadzētu sagaidīt atdevi vismaz 60 rubļu, tas ir, pārdot līgumu par 1560. Rub. Mūsu vērtība ir risks, peļņas - 1: 2.

Vislabāk, ja jūs vēlaties, attiecība tendence riskam - peļņu 1: 3 vai vairāk. Es reizēm iet darījumā ar attiecību 1: 1, bet retos gadījumos, mēģiniet iekļaut vismaz 1: 2.

Input summa no depozīta vērtību.

Pastāv viedoklis, ka jūs nevarat ievadīt visu summu savā kontā vienā darījumā. Kāpēc? Jo jums ir jābūt krājumu naudas kontā, ja tad, kad cena ir labi, nav iet jūsu labā. Jums ir sēdēt novirzes cenu pretējā virzienā, ja jums nav pietiekami daudz naudas kontā, tur būs skumjš notikums, kuras nosaukums - margin call (rezerve prasība), ja jums nav pievienojis papildu līdzekļus, jūsu pozīcija tiks slēgta piespiedu kārtā.

Lasīt vairāk ...