Kas ir svārstīgums? Kas ir svārstības, un kāpēc tas ir nepieciešams?

Kas ir svārstīgums? Šis termins attiecas uz mainīgumu cenām. Ja diagramma noteikt minimālo un maksimālo cenu par attiecīgo periodu, attālums starp divām vērtībām ir diapazons mainīgums. Tas ir no svārstīguma. Ja cena strauji pieaug vai samazinās, svārstīgums būs augsta. Ja izmaiņas diapazons svārstīsies šaurā diapazonā, tad - zems.

Izcelsme termina

Termins "svārstīguma" nāk no «gaistošā» - Middle franču vārda, kas, savukārt, cēlies no latīņu "volatilis» - «fast", "gaistoši". Ir vērts atzīmēt, ka franču valodā ir atšķirīga definīcija nepastāvību. Šis termins ir minēts arī pārspīlējot vērtību.

svārstīgums teorija

Šī teorija ir balstīta uz analīzi par izmaiņām jebkuru ekonomisko rādītāju: procentu likmes, cenas un tā tālāk. Tas ņem vērā izmaiņas, kas notiek ilgākā laika. Nosakot to, svārstīgums, Ekonometrija atšķirt divas galvenās sastāvdaļas. Pirmais - tendence, kad cenu svārstības notiek saskaņā ar noteiktiem likumiem. Otrais - svārstīgums, kad izmaiņas ir nejauši. Lai precīzi prognozēt situāciju, ir nepieciešams ņemt vērā ne tikai vidējo vērtību, bet arī paredzamo novirze no vidējā.

Piemēram, analizējot vērtspapīru tirgū ir jāņem vērā izlases novirzes rādītāju, jo izmaksas par akciju opcijas, akcijās un citos finanšu instrumentos ir lielā mērā atkarīga no riskiem. svārstīgums teorijas, ko amerikāņu ekonomists Roberts Engle izstrādāta. Viņš noteica, ka novirze no tendences var būtiski mainīties laika gaitā - periodi seko ar nelielām izmaiņām uz stiprajām periodiem. Mainīgā faktiskais svārstīgums, ilgu laiku ekonomisti ir izmantoti analīzē, tikai statiskās metodes, pamatojoties uz noturības šī rādītāja. Roberts Engle 1982, ir izstrādājusi modeli, kas nozīmē mainīgs izplatību svārstīgumu, ar kuru tas kļuva iespējams prognozēt cenu izmaiņas.

svārstīguma veidi

Ņemot vērā, ka šāda svārstības, ir nepieciešams atzīmēt divu veidu: vēstures un paredzamo vērtību. Vēsturiskie skati - pasākums vienāda ar standartnovirzi cenas finanšu instrumenta virs noteiktā laika periodā, kas aprēķināts, pamatojoties uz pieejamo informāciju par tā vērtību. Ja mēs runājam par gaidāmo tirgus nepastāvību, šis rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz finansiālo vērtību instrumenta, balstoties uz pieņēmumu, ka tirgus cena atspoguļo iespējamos riskus.

Tirgus jāņem vērā ne tikai virzienu, bet arī laika posmu, kurā ir izmaiņas, jo tas ietekmē varbūtību, ka aktīvu cena pārsniedz vērtību, kas ir svarīga dalībniekam. Lai iestatītu ierakstu tirgus svārstīgumu vispār, tas ir nepieciešams, lai aprēķinātu svārstības akciju indeksu.

Kā un kāpēc svārstīgumu mēra

Vienkāršākais veids, kā noteikt šo rādītāju kā rādītāju standartnovirzi un patieso cenu diapazonā izmantošanai - ATR. Pirmā lieta, lai noteiktu vidējo vērtību tās svārstīguma valūtas pāra ilgu laika periodu un pēc tam analizējot jāsastāda attiecību un vidējo strāvas svārstības.

Noteikt, ka šāds cenu svārstības, ir nepieciešams analizēt iespējamo rentabilitāti valūtas pāra. Kad pārmaiņu temps cenas augstā līmenī, un tādējādi starpība ir maza, tad mēs varam runāt par augstu rentabilitāti. Ir vērts atzīmēt, ka augsts svārstīguma līmenis, kas saistīts ar lielāku risku, jo aizsardzības rīkojuma "pārtraukt zaudējumu" ir būtiska, un arī palielināt potenciālos zaudējumus.

Bollinger joslās

Lai vizualizēt to svārstīgumu, jums vajadzētu izmantot informatīvo indikatoru - Bollinger joslām. Viņš vērš kanālu cenām, ievērojami paplašina kad tas snaps izmaiņas. Ja paraugs ir šaurā diapazonā, tas var norādīt uz sākumu ienesīgu satiksmes, bet ir vērts atcerēties, ka diezgan bieži šie pārrāvumi var būt nepatiesa. Kad mēs noteikt vidējo vērtību svārstīgumu valūtu pāriem dienā, mēs varam ko radīts ikdienas minimālo vai maksimālo šo skaitli, un galu galā iegūt mērķi veikt rentabilitāti un instalācijas pasūtījuma "stop loss".

Piemēram, ja ņemt vērā, ka dienas pāris parasti dodas laikā simts punktiem, tad nav nepieciešams likt "stop loss" attālumā no divsimt un nav jēgas paļauties uz lielu peļņu, kas pārsniedz vidējo dienas diapazonā. Ja mēs analizējam cenu risku par finanšu tirgiem, tad, piemēram, aprēķinā jāņem vērā akciju svārstīgums pati nav secība cenu un secība relatīvajām izmaiņām. Līdz ar to ir spējīga panākt lielāku salīdzināmību dažādu aktīviem. Piemēram, jaunās akcijas var būt desmit reizes palielināt un kritums izmaksas, tāpēc gaidīt nepastāvība akciju, izmantojot absolūtās vērtības nav iespējama. Turklāt secība relatīvās izmaiņas ir stabilāka tādā nozīmē, ka tā vidējā vērtība un dispersiju ir stacionārs, salīdzinot ar tās pašas rādītāji netiek analizēti cenas. Jebkurā gadījumā, kā tas parasti tiek uzskatīts.

svārstīguma rādītāji

Neskatoties uz to, ka daudzi darbinieki nodarbojas centri apgalvo, ka valūtas pāra svārstīgums norāda uz labu rentabilitāti darījuma, neaizmirstiet, ka augsta līmeņa svārstībām - šo paaugstināto risku. Uz gaistošo pāra veiksmi var ātri ieslēgt, un zaudējumi būs ievērojami palielināsies. Lai samazinātu risku, jums vienmēr vajadzētu izmantot pasūtījuma "stop loss", pat tad, ja tirgus iet virzienā peļņu, un nekas nav teikts par iespējamiem zaudējumiem. In Forex tirgus svārstīguma rādītāji ir Bollinger Bands, KKI, indikatori Chaikin. Arī izmantošanas un standartnovirzi parametriem kā indikatoru.