Matemātiskās cerības un biržas tirdzniecība

Parastā kazino vidējais ienākums ir salīdzināms tikai ar Wall Street darījumu rentabilitāti. Gudri cilvēki jau sen sapratu, ka ne vienmēr var paļauties uz veiksmi un sāka izmantot statistikas metodes, lai panāktu savu peļņas stabilitāti.

Kazino saņem milzīgas summas, jo "varbūtība" jeb, citiem vārdiem sakot, spēles matemātiskā gaidīšana atrodas azartspēļu nama pusē. Un neatkarīgi no tā, kurā spēlē piedalīties, agrāk vai vēlāk kazino uzvar. Kazino peļņa pieaug vēl straujāk, ja spēļu klāsts ietver sevī tādas spēles, kas beidzas relatīvi ātri - rulete, kauliņi vai dažas kartes.

Es domāju, ka jebkuram tirgotājam savā darbā ir jāatrisina trīs vissvarīgākie uzdevumi:

1. Nodrošināt, ka veiksmīgu darījumu skaits pārsniedz nenovēršamas kļūdas un nepareizus aprēķinus.

2. Izveidojiet savu tirdzniecības sistēmu, lai peļņas potenciāls būtu pēc iespējas biežāk.

3. Lai sasniegtu savu darbību pozitīvo rezultātu stabilitāti.

Un šeit mēs, darba tirgotāji, laba palīdzība var būt matemātiska cerība. Šis termins varbūtības teorijā ir viens no galvenajiem. Ar tās palīdzību mēs varam sniegt aptuvenu aptuvenu aptuvenu vērtību. Nejaušā lieluma matemātiskā cerība ir līdzīga smaguma centram, ja iedomājamies visas iespējamās varbūtības ar punktiem ar dažādu masu.

Tirdzniecības stratēģijas gadījumā peļņas (vai zaudējumu) matemātiskā paļāvība visbiežāk tiek izmantota, lai novērtētu tās efektivitāti. Šis parametrs ir definēts kā konkrētu peļņas un zaudējumu līmeņu produktu summa un to rašanās varbūtība. Piemēram, izstrādātā tirdzniecības stratēģija paredz, ka 37% no visām darbībām gūs peļņu, bet pārējā daļa - 63% - būs nerentabla. Tajā pašā laikā vidējais ienākums no veiksmīga darījuma būs 7 ASV dolāri, un vidējie zaudējumi būs 1,4 ASV dolāri. Aprēķināsim tirdzniecības matemātiskās prognozes šādai sistēmai:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Ko tas nozīmē? Tajā teikts, ka, ievērojot šīs sistēmas noteikumus, mēs vidēji saņemsim 1,708 dolārus no katra slēgtā darījuma.

Tā kā iegūtais efektivitātes rādītājs ir lielāks par nulli, šādu sistēmu pilnībā var izmantot reālam darbam. Ja aprēķina rezultātā matemātiskā cerība izrādās negatīva, tad tas jau norāda vidējos zaudējumus, un šāda tirdzniecība novedīs pie sabrukuma.

Peļņas apjomu katram darījumam var izteikt kā relatīvo vērtību % veidā. Piemēram:

• Ienākuma procenti par vienu darījumu - 5%;
• Veiksmīgu tirdzniecības operāciju procentuālā daļa - 62%;
• Procentuālais zaudējums vienā darījumā - 3%;
• Neveiksmīgo darījumu īpatsvars ir 38%;

Šajā gadījumā matemātiskā cerība ir (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Tas nozīmē, ka vidējais darījums sasniegs 1,96%.

Ir iespējams izveidot sistēmu, kas, neskatoties uz peļņas nesošiem darījumiem, sniegs pozitīvu rezultātu, jo tā MO> 0.

Tomēr viena gaidīšana nepietiek. Ir grūti nopelnīt, ja sistēma dod ļoti maz tirdzniecības signālu. Šajā gadījumā tā ienesīgums būs salīdzināms ar bankas procentiem. Lai katra darbība sniegtu tikai vidēji 0,5 ASV dolārus, bet kas notiek, ja sistēma ietver 1000 operācijas gadā? Tas būs ļoti nopietns daudzums relatīvi īsā laikā. No tā izriet loģiski, ka vēl viens pozīciju trūkums ir vēl viena laba tirdzniecības sistēmas atšķirīgā iezīme.

Ja ir vēlēšanās vairāk uzmanīties nejaušības matemātikā, noskaidrojiet, kāda ir nosacītā matemātiskā cerība, ticamības intervāls un citi interesanti rīki, mēs iesakām lasīt grāmatu "Tirgnieka statistika" (autors S. Bulashevs). Kurš zina varbūt valūtas maiņas haosu pēc grāmatas lasīšanas, šķiet, ka tev ir tikai augstākā kārtība ...